Индикатор Kalman Filter и бесплатные роботы на нём
Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ. Сильное давление на покупку выше VWAP показывает, что цена заставляет участников рынка достичь нового максимума. Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора перед округлением. Чем выше это число, тем больше десятичных знаков будет в значении индикатора.
И напротив, если цена ниже VWAP, значит преобладает нисходящий тренд. Это автоматический алгоритм выставления сетки ордеров, который привязывается не к фиксированной цене, а к значению индикатора VWAP и к текущим объемам. Алгоритм автоматически распределяет общий объем заявки на отдельные ордера внутри одной сессии.
Между форекс-котировками и биржевыми котировками существует так называемый форвард, т.е. На евро она меняется от пунктов (4 знака) в момент официального начала торговли новым квартальным фьючерсом, до 2-3 пунктов в момент экспирации. Индикатор настроен таким образом, чтобы учитывать эту особенность, но иногда можно наблюдать его смещение на графике как раз на значение Forex_Shift.
- На Форексе применяется реже из-за волатильности инструментов.
- Отрицательный показатель присущ индикатору, поскольку он представляет собой вычисление среднего значения, использующего прошлые данные.
- Для профессиональных трейдеров линия индикатора VWAP олицетворяет положение равновесия на рынке, среднюю рыночную (иногда говорят о справедливой) цену.
- Положительный момент заключается в том, что на основе результатов накопления данных можно построить расчеты для следующих периодов.
- Если цена долго находится выше индикатора, то тренд восходящий, если цена ниже линии VWAP – это признак нисходящего тренда.
- На представленном ниже графике EURUSD показаны точки входа по трендовой стратегии.
Институциональные трейдеры и инвесторы будут покупать непосредственно под индикатором и продавать над ним, но трейдеры с меньшим капиталом работают с индикатором иначе. О том, насколько действительно эффективно применение индикатора VWAP в практическом трейдинге, можно объективно судить только по отзывам самих трейдеров. С учетом накопленного ими опыта использования подобных аналитических инструментов. Подобные отзывы для новичков будут представлять несомненную пользу.
Определение торговых возможностей
Сигнальной является свеча, которая закрылась ровно в полночь, потому уже на следующей свече можно было бы открывать сделку. Для надежности можно дождаться нескольких спадающих свечей подряд. При открытии сделки на свече, на которую указывает стрелка (консервативная стратегия) и установке трейлинга длинной 20 пунктов прибыль составила бы 20 пунктов. Стратегия с большем уровнем риска предусматривает более ранее открытие сделки. Недостаток стратегии — редкие сигналы и необходимость ждать зону консолидации. Потому рекомендуемые таймфреймы — М5-М15, частотность — один сигнал за 1-3 дня.
- Некоторые считают объем наиболее важным показателем после движения цены.
- Это индикатор, основанный на математической обработке статистических данных цены актива за определенный период, ее динамики в сравнении с объемами сделок за этот же период.
- Принцип торговли с индикатором VWAP аналогичен трейдингу по канальным индикаторам.
- Наиболее частое применение индикатора – построение основной линии VWAP и 3-х линий (deviation), образующих каналы.
- Одна из торговых стратегий подразумевает одновременное использование VWAP и MVWAP.
VWAP можно использовать как на внутридневных интервалах (секунды, минуты, часы), так и на дневных, месячных, годовых, десятилетних и вековых интервалах. Например, если выбрать недельный интервал, то сумма значений будет накапливаться, начиная с первого торгового дня каждой недели. При добавлении индикатора на графика приоритет отдается входным vwap индикатор параметрам. Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма. В отдельных случаях удаление и добавление заново индикатора поможет решить конкретную задачу. В базовой версии для Форекса VWAP представляет собой одну линию взвешенной цены.
Ключевые моменты при использовании VWAP для внутридневной торговли
Чем ближе к концу дня, тем больше будет отставание индикатора. Это нормально для любого индикатора, который вычисляет среднее значение с использованием исторических данных. Когда цена выше VWAP, тренд вверх и когда он ниже VWAP, тренд понижается. Несмотря на то, что он используется в основном на внутридневной основе, между показателем и ценой может быть много отставания. Индикатор начинает вычисляться при открытии и останавливается при закрытии.
Средневзвешенная цена объёма (VWAP)
Другой сигнал о завершении трейда — множественные пробои средней линии в сериях, находящихся рядом с текущей. Эти пересечения свидетельствуют о падении заинтересованности трейдеров в текущем тренде. Главная проблема при работе с индикатором средневзвешенной цены — запаздывание, которое увеличивается по мере приближения к концу текущей серии.
Ограничения применения VWAP
Индикатор VWAP является встроенным во всех биржевых терминалах, ориентированных на работу с объемами (NinjaTrader, VolFix и т.д.). Лично я использую месячный, недельный и дневной VWAP на EURUSD. На GBPUSD добавляю часовой, а на нефти добавляю сессионный (CME) и часовой, т.к. Данные инструменты характеризуются высокой волатильностью.
Этот недостаток объясняет, почему трейдеры все же отдают предпочтение скользящим. Профессиональные трейдеры используют платные пакеты, в которые в том числе входит и VWAP с расширенными настройками (например, пакеты от Volfix и ClusterDelta). Трейдеры с начальным и средним уровнем предпочитают экономить. А так как бесплатная версия индикатора очень урезана с точки зрения настроек и показания VWAP разные на терминалах разных брокеров, трейдеры выбирают скользящие. Как и скользящие средние, VWAP – это запаздывающий индикатор, поскольку он основан на прошлых ценовых данных.
Пользование пакетами для других терминалов, содержащими VWAP, стоит от 4,40 до 7,50 $ в месяц в зависимости от набора индикаторов в пакете. Deviation Settings — квадратичные отклонения, используемые для построения дополнительных линий. Update in sec — периодичность обновления данных (ежеминутно или каждые 5 минут). Amount of VWAP — задает число линий в серии (по умолчанию строится 1 линия). VWAP предоставляет возможность сквозного анализа рыночной ситуации путем проработки младших и старших таймфреймов.
В теории VWAP лучше работает во внутридневных стратегиях на коротких интервалах, MVWAP — на интервалах от Н4 и выше. На практике все зависит исключительно от опыта трейдера, его интуиции и умения находить сигналы. Здесь также наблюдается сужение канала, прорыв свечи вниз и изменение угла наклона Volume Weighted Average Price. Но сужение канала длилось менее 3 свечей — это говорит о том, что рынок быстро вышел из зоны неопределенности.